快讯摘要
6 月 3 日两市走势分化,权重护盘,中小盘跌幅较大,各期权隐波低位震荡,操作策略建议短线做多中小盘标的波动率,中长期卖出浅实值看跌期权或构建备兑策略。
快讯正文
【】6 月 3 日,两市走势分化,上证指数跌 0.27%,深成指涨 0.07%,创业板指涨 0.79%,科创 50 涨 0.97%。沪深两市成交额为 8306 亿,外资净买入 15.3938 亿。
两市走势分化,权重护盘,中小盘跌幅较大。期权隐波方面,各标的隐波低位震荡,小幅走高。目前各标的期权隐波整体处于相对低位,50、300 期权隐波处于历史最低位附近,其余期权隐波整体处于历史均值下方。此外,各期权合成标的几近收平,期权市场整体情绪中性偏谨慎。
操作策略上,短线市场或延续弱势,期权中小盘标的日内波动有望走高,隐波与标的走势预计延续负相关。短线仍建议做多创业板、科创 50、中证 1000 等期权波动率,但反弹上涨时要注意深度虚值期权的隐波回落风险。
中长期来看,各大指数估值处于历史低位,政策利好频出,下方空间有限,但上涨压力也较大,建议卖出浅实值看跌期权。持有现货或期货多头的投资者,则可卖出虚值看涨期权,构建备兑策略,以降低持仓成本增厚利润为主。
交易策略方面,科创板 50、中证 1000、中证 500、创业板可做多波动率,上证 50、沪深 300、深 100 可卖看跌,备兑,合成多头。
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